Finance des marchés [Texte imprimé] : techniques quantitatives et applications pratiques / Sébastien Bossu, Philippe Henrotte ; préface de Paul Wilmott, Monographie imprimée
Language: français.Country: France.Publication : Paris : Dunod, impr. 2008Description: 1 vol. (XII-274 p.) : ill. ; 24 cmISBN: 978-2-10-051812-8.Series: Marchés financiersDewey: 658.152, 22, freClassification: 519Abstract: L'essentiel des connaissances de la finance de marché (taux d'intérêt, critères de rentabilité, obligations... jusqu'à la gestion dynamique des options, la modélisation des prix en temps continu, le modèle de Black-Scholes). Avec des rappels théoriques et des exercices d'application corrigés..Bibliography: Bibliogr. p. 269-272. Index.Subject - Topical Name: Marché financier | Finances, Modèles mathématiquesItem type | Home library | Collection | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
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Prêt normal | BU Chevreul 2ème étage : Economie | Economie et gestion | 332.64 BOS (Browse shelf (Opens below)) | Available | 0377991608 | ||
Prêt normal | BU Chevreul 2ème étage : Economie | Economie et gestion | 332.64 BOS (Browse shelf (Opens below)) | Available | 0377471940 |
L'essentiel des connaissances de la finance de marché (taux d'intérêt, critères de rentabilité, obligations... jusqu'à la gestion dynamique des options, la modélisation des prix en temps continu, le modèle de Black-Scholes). Avec des rappels théoriques et des exercices d'application corrigés.
Bibliogr. p. 269-272. Index
Chapitre 1 : Taux d'intérêt Chapitre 2 : Critères classiques de rentabilité Chapitre 3 : Obligations Chapitre 4 : Produits dérivés Chapitre 5 : Théorie du portefeuille Chapitre 6 : Modèle binomial Chapitre 7 : Le modèle log-normal Chapitre 8 : La gestion dynamique des options Chapitre 9 : Modélisation des prix en temps continu Chapitre 10 : Le modèle de Black-Scholes Annexe A : Rappels de probabilités Annexe B : Rappels d'analyse Annexe C : Formulaire de finance