Économétrie de la finance [Texte imprimé] : analyses historiques / Christian Gourieroux, Olivier Scaillet, Ariane Szafarz, Monographie imprimée

Main Author: Gourieroux, Christian, 1949-....Coauthor: Scaillet, Olivier;Szafarz, Ariane, 1958-....Language: français.Country: France.Publication : Paris : Économica, 1997, 53-Lassay-les-Châteaux : Impr. Europa media duplicationDescription: 1 vol. (350 p.) : graph ; 24 cmISBN: 2-7178-3502-4; 2717835024.Series: Économie et statistiques avancées, Série École nationale de la statistique et de l'administration économique et Centre d'études des programmes économiquesDewey: 330Classification: K.1Abstract: Cet ouvrage constitue une introduction à l'Économétrie de la Finance. Les principales notions et théories financières y sont présentées, ainsi que les méthodes d'analyse statistique correspondantes. La majeure partie des résultats sont établis sous l'hypothèse, dite de marche aléatoire, où les rentabilités des actifs sont supposées indépendantes, de même loi. Dans ce cadre l'absence de liaisons temporelles permet de ramener les calculs statistiques à la détermination de moyennes empiriques. Ce contexte statique allie la simplicité technique à l'efficacité pratique dans l'établissement d'indicateurs financiers et dans l'évaluation explicite de leurs précisions. La compréhension des notions développées ici dans le cadre de marche aléatoire ouvre la voie à l'étude de questions plus complexes aux niveaux financier et statistique, liées à l'analyse générale des dynamiques des marchés financiers. Ce livre s'adresse à un public possédant des notions de statistique et/ou d'économétrie du niveau second cycle..Bibliography: Bibliographie (p. 338-339) et index.Subject - Topical Name: Econométrie | Modèle de fixation du prix des actifs | Statistique | Finances, Modèles économétriques, Manuels d'enseignement supérieur | Finances, Méthodes statistiques, Manuels d'enseignement supérieur
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Prêt normal BU Chevreul
2ème étage : Economie
Economie et gestion 330.015.2 GOU (Browse shelf (Opens below)) Available 0379292260
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Bibliographie (p. 338-339) et index

Cet ouvrage constitue une introduction à l'Économétrie de la Finance. Les principales notions et théories financières y sont présentées, ainsi que les méthodes d'analyse statistique correspondantes. La majeure partie des résultats sont établis sous l'hypothèse, dite de marche aléatoire, où les rentabilités des actifs sont supposées indépendantes, de même loi. Dans ce cadre l'absence de liaisons temporelles permet de ramener les calculs statistiques à la détermination de moyennes empiriques. Ce contexte statique allie la simplicité technique à l'efficacité pratique dans l'établissement d'indicateurs financiers et dans l'évaluation explicite de leurs précisions. La compréhension des notions développées ici dans le cadre de marche aléatoire ouvre la voie à l'étude de questions plus complexes aux niveaux financier et statistique, liées à l'analyse générale des dynamiques des marchés financiers. Ce livre s'adresse à un public possédant des notions de statistique et/ou d'économétrie du niveau second cycle.

9782717835021

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