Modèles Garch [Texte imprimé] : structure, inférence statistique et applications financières / Christian Francq, Jean-Michel Zakoian, Monographie imprimée
Language: français.Country: France.Publication : Paris : Economica, DL 2009Description: 1 vol. (X-605 p.) : graph. ; 24 cmISBN: 978-2-7178-5729-0.Series: Economie et statistiques avancéesClassification: 330.015Abstract: L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH en constituent l'élément principal. Ce livre présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en oeuvre de ces modèles..Bibliography: Bibliogr. p. [573]-593. Notes bibliogr. Index.Subject - Topical Name: ARCH, Modèles | Mathématiques économiques, Manuels d'enseignement supérieur 211711 | Mathématiques financières, Manuels d'enseignement supérieur 211711 | Econométrie, Manuels d'enseignement supérieur 211711| Item type | Home library | Collection | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
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| Prêt normal | BU Chevreul 2ème étage : Economie | Economie et gestion | 510 FRA (Browse shelf (Opens below)) | Available | 0378285751 |
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L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH en constituent l'élément principal. Ce livre présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en oeuvre de ces modèles.
Bibliogr. p. [573]-593. Notes bibliogr. Index
