Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance [Texte imprimé] / Damien Lamberton,... Bernard Lapeyre,..., Monographie imprimée
Language: français.Country: France.Edition Statement: 3e éditionPublication : Paris : Ellipses, impr. 2012Description: 1 vol. (251 p.) ; 24 cmISBN: 978-2-7298-71987.Abstract: Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc..Bibliography: Bibliogr. p. 241-247. Index.Subject - Topical Name: Mathématiques économiques | Processus stochastiques | Mathématiques financières Subject: mathématiques processus stochastique économie| Item type | Home library | Collection | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêt normal | BU Chevreul 2ème étage : Economie | Economie et gestion | 332.015 LAM (Browse shelf (Opens below)) | Available | 0378966124 | ||
| Prêt normal | BU Chevreul 2ème étage : Economie | Economie et gestion | 332.015 LAM (Browse shelf (Opens below)) | Available | 0378966063 |
Total holds:
Bibliogr. p. 241-247. Index
Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc.
