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Présentation exhaustive de l'ensemble de la finance de marché et en particulier tous les actifs primitifs, la plupart des produits dérivés, la théorie et la gestion des portefeuilles, et l'appréciation et la couverture des risques. ©Electre 2023

P. 1 1. Introduction : économie et organisation des marchés financiers P. 33 Partie 1. Instruments de base P. 35 2. Mathématiques financières de base : taux d'intérêt, actualisation, crédits P. 83 3. Le marché monétaire et son compartiment interbancaire P. 109 4. Les marchés obligataires P. 137 5. Introduction à l'analyse des risques de taux et de crédit P. 163 6. La structure par termes des taux d'intérêt P. 189 7. Instruments vanille à taux flottant et swaps P. 231 8. Les actions, les bourses d'actions et les indices boyursiers P. 281 Partie 2. Les contrats à terme et les options P. 283 9. Les opérations et contrats à terme P. 317 10. Options (I) : présentation générale, relations de parité, concepts fondamentaux et évaluation par le modèle binomial P. 361 11. Options (II) : les modèles en temps continu, Black-Scholes et extensions P. 407 12. Les stratégies de portefeuilles d'options : outils et méthodes P. 449 13. Options américaines et méthodes numériques P. 493 14. Les options exotiques P. 537 15. Marché à terme (2) : contrats sur taux d'intérêt P. 585 16. Instruments de taux : évaluation avec le modèle BSM; hybrides et produits structurés P. 629 17. Modélisation des taux et options sur taux P. 665 18. Éléments de calcul stochastique P. 691 19. Introduction à la finance mathématique P. 733 20. Le modèle à variable d'état et l'équation aux dérivées partielles d'évaluation P. 755 Partie 3. Théorie et gestion de portefeuille P. 757 21. Choix dans l'incertain et optimisation des portefeuilles dans un cadre statique : le modèle de Markowitz P. 805 22. Le modèle d'équilibre des actifs financiers P. 835 23. Modèle d'évaluation par arbitrage (APT) et modèles multi-facteurs P. 859 24. L'allocation qtratégique de portefeuille P. 891 25. La gestion indicielle et l'allocation tactique d'actifs P. 919 Partie 4. La gestion des risques, le risque de crédit et les dérivés de crédit P. 921 26. Simulations de Monte Carlo P. 953 27. Value at Risk, Expected Shortfall et autres mesures de risque P. 1007 28. Le risque de crédit (1). L'évaluation du risque de crédit : analyse empirique et modélisation P. 1045 29. Le risque de crédit (2). La gestion du risque de crédit : crédit-VaR et réglementation P. 1089 30. Titrisation, dérivés de crédit et xVA