La couv. porte en plus : "Gestion traditionnelle et modèles alternatifs"

Bibliogr. p. 241-[242]. Notes bibliogr. en bas de pages. Index

Une synthèse des modèles d'évaluation et des techniques de sélection pour maîtriser la gestion de portefeuille : la diversification et l'optimisation des actifs financiers, le market timing, le stock picking, l'investissement social et responsable, entre autres. Avec des exercices corrigés et des questions de réflexion. ­Electre 2021

Préface Avant-propos Chapitre 1. La microstructure des marchés financiers 1. L'architecture et l'organisation d'un marché financier 2. L'organisation des échanges : structures et types d'ordres 3. La formation des cours 4. Les interruptions de cotation 5. Mesures de liquidité Chapitre 2. Préférences et utilités 1. Fonction d'utilité 2. Prime de risque 3. Incertitude et marchés financiers 4. Approche moyenne-variance Chapitre 3. Principes et techniques de gestion de portefeuille : arbitrage rentabilité/risque 1. Rentabilité et risque 2. La diversification de portefeuilles de titres 3. L'introduction d'un actif sans risque Chapitre 4. Modèles analytiques d'optimisation de portefeuille 1. L'optimisation d'un portefeuille d'actifs risqués en l'absence de taux sans risque 2. L'optimisation d'un portefeuille d'actifs risqués avec un taux sans risque Chapitre 5. Modèle d'évaluation des actifs financiers et ses extensions 1. Le modèle de base 2. La droite de marché (Capital Market Line (CML)) 3. La droite des titres ou droite du MEDAF (Securities Market Line (SML)) 4. L'estimation empirique du beta 5. Les critiques et les extensions du MEDAF Chapitre 6. Les styles de gestion 1. Gestion active et gestion passive 2. Gestion passive 3. Gestion smart beta 4. L'investissement socialement responsable (ISR) 5. Gestion alternative : les hedge funds Chapitre 7. Market timing et Stock picking 1. Market timing 2. Stock picking Chapitre 8. Évaluation de la performance 1. Mesures de performance ajustée du risque 2. Attribution de performance Remerciements Bibliographie Index