| 000 -Label |
|---|
| leader |
03480nam0 2200385 4500 |
| 001 - PPN |
|---|
| PPN |
145198049 |
| 005 - Numéro d'identification de la version |
|---|
| Numéro d'identification de la version |
20170928000309.0 |
| 010 ## - ISBN |
|---|
| ISBN |
978-981-281920-8 |
| 010 ## - ISBN |
|---|
| ISBN |
981-281920-7 |
| 010 ## - ISBN |
|---|
| ISBN |
981-281921-5 |
| 010 ## - ISBN |
|---|
| ISBN |
978-981-281921-5 |
| 099 ## - Informations locales |
|---|
| date creation notice (koha) |
2011-06-07 |
| date modification notice (koha) |
2015-11-03 |
| 100 ## - Données générales de traitement |
|---|
| données générales de traitement |
20100621d2008 k y0frey5003 ba |
| 101 0# - Langue |
|---|
| langue du document |
anglais |
| 102 ## - Pays de publication ou de production |
|---|
| pays de publication |
Singapour |
| 105 ## - Zone de données codées : textes, monographies |
|---|
| données codées - monographies |
a a 000yy |
| 200 1# - Titre |
|---|
| titre propre |
Financial derivatives pricing |
| type de document |
Texte imprimé |
| complément du titre |
selected works of Robert Jarrow |
| Auteur |
Robert A. Jarrow |
| type de document (Ccode) |
Ouvrage imprimé |
| 210 ## - Editeur |
|---|
| lieu de publication |
Singapore |
| -- |
Hackensack, NJ |
| nom de l'éditeur |
World Scientific |
| date de publication |
c2008 |
| 215 ## - Description |
|---|
| Importance matérielle |
1 vol. (XV-590 p.) |
| autres carac. matérielles |
ill. |
| format |
26 cm |
| 320 ## - Note |
|---|
| Texte de la note |
Notes bibliogr. |
| 327 1# - Note |
|---|
| Texte de la note |
Approximate Option Valuation for Arbitrary Stochastic Processes / R. Jarrow and A. Rudd |
| -- |
Arbitrage, Continuous Trading, and Margin Requirements / D. Heath and R. Jarrow |
| -- |
Ex-Dividend Stock Price Behavior and Arbitrage Opportunities / D. Heath and R. Jarrow |
| -- |
The Stop-Loss Start-Gain Paradox and Option Valuation : A New Decomposition into Intrinsic and Time Value / P. Carr and R. Jarrow |
| -- |
Alternative Characterizations of American Put Options / P. Carr, R. Jarrow and R. Myneni |
| -- |
Market Manipulation, Bubbles, Corners, and Short Squeezes / R. Jarrow |
| -- |
Derivative Security Markets, Market Manipulation, and Option Pricing Theory / R. Jarrow |
| -- |
Liquidity Risk and Arbitrage Pricing Theory / U. Çetin, R. Jarrow and P. Protter |
| -- |
Pricing Options in an Extended Black-Scholes Economy with Illiquidity : Theory and Empirical Evidence / U. Çetin, R. Jarrow, P. Protter and M. Warachka |
| -- |
Liquidity Premiums and the Expectations Hypothesis / R. Jarrow |
| -- |
Forward Contracts and Futures Contracts / R. Jarrow and G. Oldfield |
| -- |
The Pricing of Commodity Options with Stochastic Interest Rates / R. Jarrow |
| -- |
Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates : A New Methodology for Contingent Claims Valuation / D. Heath, R. Jarrow and A. Morton |
| -- |
Pricing Foreign Currency Options Under Stochastic Interest Rates / K. Amin and R. Jarrow |
| -- |
Pricing Options on Risky Assets in a Stochastic Interest Rate Economy / K. Amin and R. Jarrow |
| -- |
Pricing Treasury Inflation Protected Securities and Related Derivatives Using an HJM Model / R. Jarrow and Y. Yildirim |
| -- |
Pricing Derivatives on Financial Securities Subject to Credit Risk / R. Jarrow and S. Turnbull |
| -- |
A Markov Model for the Term Structure of Credit Risk Spreads / R. Jarrow, D. Lando and S. Turnbull |
| -- |
Default Risk and Diversification : Theory and Empirical Implications / R. Jarrow, D. Lando and F. Yu |
| -- |
Counterparty Risk and the Pricing of Defaultable Securities / R. Jarrow and F. Yu |
| -- |
Bankruptcy Prediction with Industry Effects / S. Chava and R. Jarrow |
| -- |
Market Pricing of Deposit Insurance / D. Duffie, R. Jarrow, A. Purnanandam and W. Yang |
| -- |
Modeling Credit Risk with Partial Information / U. Çetin, R. Jarrow, P. Protter and Y. Yildirim |
| 606 ## - sujets |
|---|
| koha internal code |
210329 |
| numéro de la notice d'autorité |
052544184 |
| sujet |
Instruments dérivés (finances) |
| koha internal code |
180617 |
| numéro de la notice d'autorité |
027728897 |
| subdivision du sujet |
Prix |
| koha internal code |
211237 |
| numéro de la notice d'autorité |
027551385 |
| subdivision du sujet |
Modèles mathématiques |
| code du système d'indexation |
rameau |
| 606 ## - sujets |
|---|
| koha internal code |
210329 |
| numéro de la notice d'autorité |
052544184 |
| sujet |
Instruments dérivés (finances) |
| koha internal code |
180617 |
| numéro de la notice d'autorité |
027728897 |
| subdivision du sujet |
Prix |
| koha internal code |
212247 |
| numéro de la notice d'autorité |
027225488 |
| subdivision géographique |
États-Unis |
| code du système d'indexation |
rameau |
| 676 ## - classification |
|---|
| indice Dewey |
332.64/57 |
| édition |
22 |
| 676 ## - classification |
|---|
| indice Dewey |
332.632 |
| édition |
22 |
| 680 ## - classification |
|---|
| indice LOC |
HG6024.A3 |
| numéro de livre |
J374 2008 |
| 700 #1 - Auteur |
|---|
| koha internal code |
237047 |
| PPN autorité |
034736077 |
| auteur |
Jarrow |
| partie du nom autre que l'élément d'entrée |
Robert A. |
| code de fonction |
Auteur |
| 801 #3 - source de catalogage |
|---|
| agence de catalogage |
Abes |
| date de la transaction |
20100621 |
| règles de catalogage utilisées |
AFNOR |
| 801 #0 - source de catalogage |
|---|
| agence de catalogage |
BTCTA |
| règles de catalogage utilisées |
AACR2 |
| 801 #2 - source de catalogage |
|---|
| agence de catalogage |
DLC |
| règles de catalogage utilisées |
AACR2 |
| 930 ## - localisation |
|---|
| -- |
u |
