Modèles ARCH et applications financières / Christian Gourieroux
Paris : Economica, DL 1992
1 vol. (288 p.) : graph. ; 24 cm
(Collection ""Economie et statistiques avancées"". Série Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique et Centre d'études des programmes économiques)
2-7178-2243-7
2717822437
ARCH = Autorégressifs conditionnellement hétéroscédastiques.
Notes bibliogr. Index.
Gourieroux, Christian
Modèles mathématiques
Marché financier
ARCH, Modèles
Modèles économétriques
Finances -- Modèles économétriques
Paris : Economica, DL 1992
1 vol. (288 p.) : graph. ; 24 cm
(Collection ""Economie et statistiques avancées"". Série Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique et Centre d'études des programmes économiques)
2-7178-2243-7
2717822437
ARCH = Autorégressifs conditionnellement hétéroscédastiques.
Notes bibliogr. Index.
Gourieroux, Christian
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Marché financier
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Modèles économétriques
Finances -- Modèles économétriques
Type de document | Bibliothèque | Fonds | Cote | Code-barre | Prêt | Retour | Statut | Etat | Niveau | Domaine |
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Prêt normal | BU Chevreul | 330.015.2 GOU | 037447504 | 2015-04-30 | En rayon | Economie et gestion | ||||
Prêt normal | BU Chevreul | 330.015.2 GOU | 037452933 | 2019-04-02 | En rayon | Economie et gestion |